विदेशी मुद्रा जोड़ी व्यापार - cointegration परीक्षण

सिक्का-जोड़े-ट्रेडिंग अस्वीकरण - विदेशी मुद्रा, वायदा, स्टॉक और विकल्प ट्रेडिंग हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। इन बाजारों के व्यापार से जुड़े नुकसान का एक बड़ा खतरा है। नुकसान हो सकता है और हो सकता है। कोई भी तंत्र या पद्धति कभी विकसित नहीं हुई है जो मुनाफे की गारंटी दे सकती है या नुकसान से स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकती है। कोई प्रतिनिधित्व या निहितार्थ नहीं किया जा रहा है कि इस साइट पर निहित जानकारी का उपयोग मुनाफा पैदा करेगा या नुकसान से स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा कॉपीराइट प्रति 2011-2014, WCI WCM FXGears, अनधिकृत उपयोग, नकल, पुनर्वितरण, पुनर्प्रकाश और FXGears सामग्री के दोहराव, पूर्व लिखित अनुमति के बिना कड़ाई से प्रतिबंधित है। एसएमएफ कॉपी 2014 द्वारा फोरम सॉफ्टवेयर, रीसेलर कॉपी पर आधारित सरल मशीनें थीम, स्मेल्फ़्रिक्समैटै ट्रेडर्स विशेषज्ञ सलाहकार सहसंबंध और सिक्का दो रिग्रेसन आधारित अवधारणाएं हैं जो आमतौर पर व्यापारिक समुदाय द्वारा दुरुपयोग कर रहे हैं। उनके निर्माण में जटिल, दोनों अंतर से संबंधित हैं और दो या दो से अधिक उत्पादों (यानी वस्तुओं, विदेशी मुद्रा, शेयर की कीमतों) के बीच एक विशिष्ट समय अवधि के संबंध में गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। सहसंबंध 1 के मूल्य (सकारात्मक सहसंबंध) या -1 (नकारात्मक संबंध) को इस बात के आधार पर सौंपा जाता है कि दोनों कीमतों पर एक दूसरे के लिए कितनी कुशलता होती है। सहसंबंध जोड़े को पहचानता है जो या तो तालमेल या विरोध दिशाओं में चलते हैं। एक दीर्घकालिक सहसंबंध बाँधना का एक अच्छा उदाहरण EURUSD और USDCHF पार है, जो एक समान दिशा में व्यापार होता है। सिक्का के दूसरी तरफ, यूरोबीपी और AUDNZD ट्रेडों के विरोध में व्यापार। वे -0.81 के नकारात्मक संबंध दिखाते हैं। हालांकि यह आंकड़ा इंगित करता है कि क्रॉस एक-दूसरे के खिलाफ चले गए, इस नकारात्मक परिणाम की दीर्घकालिक स्थिरता पर थोड़ी सी अनिश्चितता है। व्यावसायिक व्यापारियों ने आमतौर पर 0.9 या -0.9 से ऊपर या नीचे जोड़े के लिए प्रवेश बेंचमार्क सेट किया है। सहसंबंध की महत्वपूर्ण हानि होती है, जो लाभप्रदता को बहुत प्रभावित कर सकती है। हालांकि दो जोड़े सहसंबद्ध हो सकते हैं, वे अभी भी पूर्ण संगति में नहीं हैं, जो कि कीमतों में मामूली बहस पैदा कर सकता है। EURGBP और AUDNZD के मामले में, यह एक बहाव -0.19 है। विषय पर अधिक विवरण के लिए विदेशी मुद्रा संबंध पर पोस्ट पढ़ें। छवि क्रेडिट: वासिया एटानासोवा बाएं बॉक्स में एक मजबूत सहसंबंध दिखाया गया है। बीच एक कमजोर सहसंबंध दिखाता है दूर सही कोई संबंध नहीं दिखाता है। कमिशन कमिशनिंग कीमतों में आंदोलनों का विश्लेषण करती है और उस अवधि को पहचानती है जिसमें दो मान एक निश्चित समय अवधि में उसी औसत या औसत मूल्य के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऐसा नहीं करता है कि दिशा के बारे में कुछ भी कहता है कि जोड़े आगे बढ़ेंगे संयोग ही उपाय करता है कि उनके बीच की दूरी समय के साथ स्थिर रहती है या नहीं। यदि हम सोना और चांदी को देखते हैं, उदाहरण के लिए, हम पाते हैं कि वे एक सामान्य औसत मूल्य को ट्रैक करते हैं। वे दिन-प्रति-दिन विपरीत दिशाओं में व्यापार कर सकते हैं। भविष्य में किसी अज्ञात बिंदु पर, वे उस औसत की ओर वापस लौटना चाहिए और इसलिए ये संकलित हैं। हेज फंड सामान्यतः इस फार्मूला का उपयोग व्यापार के जोड़े की पहचान करने के लिए सांख्यिकीय मध्यस्थता मॉडल के कार्यक्रम में करते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारक को ध्यान में रखना चाहिए जो औसत और मानक विचलन की पीठ अवधि है। संक्षेप में, यदि आप 700 वापस देखो मूल्य बनाते हैं, तो प्रतिगमन चैनल का अनुमान लगाया जाएगा कि औसत मूल्य 700 से अधिक अवधि से अधिक है। यह बहुत ही अक्षम हो सकता है और बाजार गतिशील में बदलाव की संवेदनशीलता को सीमित कर सकता है। दूसरी तरफ, यदि आप थोड़े समय के पीछे की अवधि तय करते हैं, तो यह एक whipsaw प्रभाव का कारण होगा और बहुत संवेदनशील हो जाएगा। 200-350 की सीमा के भीतर संतुलित रूप से वापस देखना महत्वपूर्ण है। गोल्ड रजत उदाहरण शीर्ष खंड: मानक विचलन और रैखिक पुनरावृत्ति मध्य खंड: सापेक्ष प्रदर्शन गोल्ड (गहरा नीला) और चांदी (हल्का फ़िरोज़ा नीला) नीचे अनुभाग: गोल्ड दैनिक चार्ट और टाइम लाइन ऊपर चार्ट में सोने और चांदी के समग्र संबंध को हाइलाइट किया गया है और डिग्री के लिए कौन से ब्रेकआउट व्यापार के अवसरों को गति दे सकता है मैंने कई अलग-अलग संयोग परिदृश्यों को घेर लिया है और इन्हें दूसरे भाग में पी 1, पी 2, पी 3 और पी 4 लेबल्स के साथ संदर्भित किया है। चांदी स्पाइक 8211 मार्च मार्च में रजत की कीमत में एक महत्वपूर्ण वृद्धि ने -2.0 के निचले मानक विचलन चैनल के नीचे रैखिक प्रतिगमन मूल्य भेजा। कीमतों में महत्वपूर्ण विसंगति को भुनाने के लिए, व्यापारी ने शॉर्टिंग रजत पर और लंबे समय तक सोना देखा होगा। प्रदर्शन के अनुसार, यह एक समग्र लाभ के रूप में होता, क्योंकि चांदी में भारी गिरावट आई थी, मई में सोने के नीचे पार करना। रजत ओवरोल्ड जुलाई चांदी की कीमत एक रिश्तेदार स्तर पर सोने के लिए कमजोर जारी है। जून और जुलाई में, प्रतिगमन मान शीर्ष मानक विचलन चैनल के ऊपर से गुजरता है, यह इंगित करता है कि चांदी में भारी मात्रा में है और कीमत को अपने मतलब में वापस लौटना होगा। व्यापारी चांदी और छोटे सोने में एक लंबी स्थिति खोलने का फैसला करता है। पूर्वानुमान के रूप में, यह अपने मतलब पर लौटता है और दोनों स्पॉट कीमतों के बीच का अंतर जल्दी से बंद हो जाता है चांदी का उछाल दिसंबर एक बार फिर चांदी की कीमत सोने के ऊपर आ गई। यह एक लंबे सोने, छोटे चांदी का अवसर सेट करता है प्रदर्शन के स्तर पर, व्यापारी स्थिति से प्रसार और लाभ पर भरोसा करेगा। रजत बेचेंऑफ अप्रैल दूसरे मानक विचलन चैनल की कमाना, सोने की कीमत स्थिर होती है, जबकि चांदी में भारी गिरावट होती है। इसने अब व्यापारी को एक लंबी चांदी, लघु सोने का अवसर प्रदान किया है।